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威廉指标WPR

发布时间:2015/08/25 09:22:50 作者: 标签:交易分析工具指标浏览次数:3104

威廉指标 – WPR指标 – Williams’ Percent Range

威廉指标是由Larry Williams于1973年首创的,表示的是市场处于超买还是超卖状态。威廉指标又称为威廉超买超卖指数,其作用在于从研究价位波幅出发,通过一段时间内的高低价位与收盘价之间的关系,反映市场的强弱和买卖气势。精髓在于通过研究价位变化中的波峰波谷,然后决定买卖时机。威廉指标是一个动态技术指标, 由它来决定市场是否过度买入或买进。威廉的%R曲线和与随机震荡指标非常类似。 唯一的区别在与%R曲线有上下运动的标尺,而随机震荡指标有振动指数有内部的舒张。

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为了表明威廉指标的上下运动方式,我们应该在其指数前添加负号,(例如-30)不过在进行指标分析的时候, 我们应忽略那个负号的存在。

在80到100%范围内变化的指标数值表明市场处于一种过度卖出状态在0到20%范围内变化的指标数值则表示市场处于过度买入状态。

就所有过度买入或过度卖出的指标,你最好在下单之前,等待证券价格改变它的走向。 如果在过度买入或是过度卖出的指标显示出过度买入的条件,那你在卖出某个证券之前等待价格的回落是非常明智的

威廉技术指标有趣的一个现象就是它能大胆的预测基本证券价格相反趋势的能力。指标总是在证券在进行上下运动 之前的时段里形成自己的波动。同样,威廉指标通常会形成一个低谷,并且在证券价格出现之前保持一段时间。

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  1. 威廉指标是一个动态的动能指标,具有动能指标的摆动性能,它由一个极端摆动“超买点”到另外一个极端“超卖点”。从单摆的原理看,当单摆接近极端前,都有一个停顿,然后沿着原有趋势惯性向前,才会改变原有趋势
  2. 从威廉指标的计算公式看,基期n值的数值选择非常关键。n值确立后,代表了研究周期的选定,n值越小,威廉指标波动频率越快,把握价格变化的灵敏度就越高,但据此操作投资者易陷入频繁操作的误圈,偶然因素的影响也会加大投资者对现有市场的判断出错;n值越大,威廉指标波动频率越慢,价格变化的灵敏度降低,偶然因素对价格趋势的影响降低。
  3. 从威廉指标的计算公式看,在选定的基期n值范围内,当日收盘价与n日内最低价相等时,威廉指标达到100即“超卖点”极端,注意这时还不到买卖时机,它只代表买卖时机即将来临,这时还要考虑摆动惯性,在大幅下跌中,市场的收盘价可以连续创出收盘价新低,只有威廉指标的数值变化时才是最佳的“超卖点”极端买入时机,因此,当威廉指标达到或接近100即“超卖点”极端时,还要看下一个点的变化。
  4. 威廉指标的数值位于0到100间,通常50为分隔的中界线,80-100为超卖线,0-20为超买线。从短、中、长3条威廉指标线看,当3条指标线重合并达到或接近100即“超卖点”极端或威廉指标达到或接近0即“超买点”极端时,其下一个威廉指标的数值变化时是投资者最应该关注的买卖时机。

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威廉指标设置最佳参数的核心原则

对于不同的市场和不同的股票,威廉指标的最佳尝试是不同的。如果取了其他的天数,比如14,那么威廉指标的意义就是将目前的价位与过去14日的最高,最低价比,而不是10日。因此,要使威廉指标产生较佳的指导效果,这个参数是很重要的。而一旦这个参数取得较佳的话,就能够较准确地反映价格的波动周期,威廉指标的有效性也就会大大增加。以14日为参数的威廉指标也是比较常见的,14日威廉指标的使用情况比10日威廉指标好,即使考虑到手续费因素,仍然可以有超过大盘的收益。如果将威廉指标取不同的日期参数,并将以此为指导,说取得的操作结果与大盘相比可以看出,不同的日期参数,取得的结果是不一样的。其中以4日,5日为参数的结果明显较差,一个主要原因便是以这样短的日期作为参数,将会产生过多的买卖信号,从而使交易次数增加,交易成本提高。而如果参数取6日以上后,交易次数明显减少,交易成本也因之明显减少。但威廉指标的参数也不宜太大,参数一旦取到24日以上后,收益明显减少。一个主要原因表示因为参数过大后,威廉指标的信号就过于迟钝。应用威廉指标的原理之一便是假定价格的变化有一点惯性,一番价格走强或走弱,会保持这种态势一段时间。如果参数过于大的话,发出信号时,一段上升或下跌的走势已经接近尾声,就无法取得预警的效果。当威廉指标的日期参数取到10到23之间时,投资的收益将超过大盘的收益。但从最广泛的实用角度考虑,6日,10日和14日参数的威廉指标更加适用。

当然,由于各个不同市场,各个不同的股票都有其自身的规律,因此对于不同的市场和不同的股票,威廉指标的最佳参数是不同的。

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威廉指标买卖技巧应用的基本原则

投资者在使用威廉指标的买卖技巧应用时一定要注意这个原则,一旦违反了这方面的应用原则就比较容易导致买卖交易错误,从而给投资者带来较大的损失。投资者只要在威廉指标应用时遵循这两个基本原则,通常不会出现重大错误。

趋向类指标为主要买卖标准,WPR指标为辅助确认

由于威廉指标是属于摆动类指标,在股票交易买卖上主要突出作用是提高股票交易操作的成功概率的。所以,在结合趋向类指标后应用效果为最佳。以弘历软件中的反向威廉指标为例进行说明。

  1. 当威廉指标在50线之上盘整了较长一段时间以后,一旦威廉指标由上向下突破50线,同时股价也放量突破一根重要的中期均线(前期对股价有强烈的压制和助跌作用的均线),则意味股票中期强势上涨行情即将开始,这是威廉指标发出的中线买入信号。此时,投资者可以做中期买入操作;
  2. 当威廉指标从50线之下快速向下运行,股价也依托短期均线上涨。一旦威廉指标向下突破20线,则意味着该股票的短期强势上涨即将开始,这是威廉指标的一种短线买入信号。
  3. 当威廉指标从下向上缓慢运行到50线之上时,如果股价也同时跌破了此前上升趋势中的一根重要中期均线(前期对股价有强烈的支撑和助涨作用的均线),则标志着股票的中期上涨趋势已经告一段落,这是威廉指标发出的中期卖出信号。若股价前期有了较大幅度的上涨情况,这种卖出信号就更加准确。

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确定当前趋势运行的周期,合理调整WPR指标的应用参数

一般情况下,威廉指标在分析应用时不用太过于关注其指标参数的问题。但是,把威廉指标用于进行股票交易的买卖技巧上的时候,合理的调整威廉指标的参数是非常必要的。投资者想要把威廉指标的买卖技巧用的炉火纯青就必须在其指标参数的调整上有自己非常独到的一套方法。

在这里给各位投资者介绍作者的调整威廉指标的参数方法,对于笔者在把威廉指标用于买卖技巧时的参数调整本着与股价运行趋势相吻合的原则。简单来说,通过此前股价趋势已经完成的趋势运行阶段的周期为威廉指标的调整参数值,用于当前没有走完的趋势运行状态(或即将开始的趋势运行)的买卖交易。这个原则中,投资者要注意两点即可。

  1. 当前趋势运行周期完整,投资者可以用当前完整的趋势运行阶段周期作为威廉指标的参数应用。从而把握未来股价趋势运行状况,进而用威廉指标来确定(或辅助确认)股票的买卖操作;
  2. 若是当前趋势运行周期不是一个完整的状态(没有一个股价上涨阶段和对应的股价回调阶段)。那么,投资者就要通过股价前一个完整的趋势运行周期来作为当前威廉指标的参数值,并以此来决策股价的买卖交易信号。

以上升趋势中,用威廉指标来进行买卖决策时。投资者先看股价的前一个上涨和对应的回调是多长时间,以这个时间为一个完整的趋势运行周期。把这个周期作为威廉指标的参数值即可。

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计算方法

TBELOW是计算%R指标的方程式,这个公式和 随机震荡指标的计算方法相似:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

注解:
CLOSE —当日收盘价。
HIGH(i-n) —过去时段的最高值。
LOW(i-n) —过去时段的最底值。

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